Programa Gretl, Econometría y Series de tiempo

Es un paquete de software para análisis econométrico escrito en el lenguaje de programación C. Es software libre y de código abierto. Vd. puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la Licencia Pública General GNU(GPL) según se ha especificado por la Free Software Foundation.

Características

• Interfaz fácil e intuitiva (ahora en Albanés, Alemán, Búlgaro, Catalán, Checo, Chino, Español, Francés, Gallego, Griego, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Turco y Vasco además del Inglés)
• Incluye una gran variedad de estimadores: mínimos cuadrados, máxima verosimilitud, GMM; de una sola ecuación y de sistemas de ecuaciones
• Métodos de series temporales: ARIMA, una amplia variedad de modelos univariantes tipo GARCH, VARs y VECMs (incluyendo VAR estructurales), contrastes de raíces unitarias y de cointegración, filtro de Kalman etc.
• Variables dependientes limitadas: logit, probit, tobit, selección muestral, regresión por intervalos, modelos para datos de conteo y de duración, etc.
• Estimadores para datos de panel, incluyendo variables instrumentales, probit y modelos dinámicos basados en GMM.
• Los resultados de los modelos se pueden guardar como ficheros LaTeX, en formato tabular y/o de ecuación.
• Incluye un potente lenguaje de programación vía 'scripts' (guiones) (conocido como hansl) con una amplia gama de herramientas de programación y de operaciones matriciales.
• Controlador gráfico mediante menús, para el ajuste fino de los gráficos Gnuplot
• Una lista de paquetes de funciones creados por los usuarios, escritos en hansl, en contínua expansión
• Herramientas para el intercambio de datos y resultados de manera sencilla con GNU R, GNU Octave, Python, Ox y Stata.

Este programa es lo más parecido en Eviews en lo que respecta a salida y facilidad con las series de tiempo.

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